リスク管理

りそなグループは、2003年5月に申請した公的資金による資本増強に伴い、国民の皆さま、お客さまならびにその他関係者の方々に対し、多大なご負担、ご迷惑をおかけしたことを踏まえ、リスク管理の3原則を定めて、管理体制・管理手法の高度化を図るとともにリスクのコントロールを行い、経営の健全性を確保しつつ収益力を向上できるよう、リスク管理に取り組んでいます。

当グループはビジネス戦略に伴うリスク、法令違反やシステム障害の発生、外部企業への業務委託に伴うリスク（外部企業における業務停止や情報漏洩等）など、様々なリスクに晒されています。

リスク管理の3原則を遵守し、これらのリスクに適切に対処するため、りそなホールディングスでは、「グループリスク管理方針」を制定し、管理すべきリスクの種類・定義、リスク管理を行うための組織・体制、およびリスク管理の基本的な枠組みを明確化し、グループ全体で強固なリスク管理体制の構築に取り組んでいます。

当社および各銀行では、統合的リスク管理部署を設置し、それぞれグループまたは各銀行の統合的リスク管理を行う体制としています。

各銀行では、信用リスク、市場リスク、オペレーショナルリスクをVaR^※などによって定量的に把握し、それに対して限度設定(資本配賦)を行い、リスクを許容できる範囲内に抑制しています。

当社は、各銀行のリスク限度の設定の際に、各銀行の限度設定内容を検証するとともに、当グループ全体の健全性を確認しています。また、定期的に各銀行から管理状況について報告を受け、当グループの統合的リスク管理状況を確認しています。

また、当グループではVaRなどによるリスク計測の高度化に努めていますが、統計的なリスク計測手法では必ずしも捉えられないリスクもあります。当グループでは、VaRによる管理の限界や弱点を調査・把握し、それらによる影響度を評価・認識しています。VaRで捕捉できていないリスクについては、各種ストレステストの実施、リスク評価マップによる定性評価などにより、統合的リスク管理の向上に努めています。

当グループは、ストレス状況下における経営体力の頑健性や自己資本の充実度の確認、経営計画の妥当性の検証、個々のリスクファクターの変化による影響度の評価などを目的とし、景気後退や金融市場混乱などを想定した様々なストレステストを実施しています。

経営計画の策定などに際し実施しているストレステストでは、発生の蓋然性の高いシナリオや、発生した場合に当グループへの影響度の高いシナリオなど複数のストレスシナリオのもと、当社が保有するリスク資産から生じる損失の拡大や収益の下振れによる当社収益の変動などを複数年に亘って計測し、当社の収益の安定性や自己資本比率への影響を評価するとともに、過度なリスクテイクの未然防止に努めています。